絶対同じことやると思うので調べた結果をメモ
SQL Server 2005の表データをコピペしてExcelに貼り付けるときはhttp://remindbook.blogspot.com/2009/11/sql-server-2005excel.html
SQL Server Management Studioで、オブジェクトエクスプローラから「テーブルを開く」で、表示されたテーブルデータで左上見出し行の行番号列の交差する灰色文字なしの部分をクリック→コピー→Excelで貼り付けとすると日本語が文字化けする。
SQLのselect文の結果をコピペすると文字化けしないのに。。。
で、文字化けする場合は、形式を選択して貼り付け→Unicode テキスト で貼り付ければいいらしい。
